Construí un agente de inteligencia de mercado que monitorea 42 activos. Esto detectó esta semana.
Llevo ejecutando un sistema cuantitativo (PI Engine) que monitorea 42 mercados entre acciones, commodities, cripto y sectores. Después de 3 semanas de validación, quería compartir datos reales — no es un speech de venta, solo lo que el sistema detectó.
**Lo que rastrea:**
- 42 activos filtrados por momentum + scoring de confianza
- 11 señales sobrevivieron validación in-sample/out-of-sample
- Stops dinámicos por ATR + trailing en cada posición
- Filtro de régimen SPY SMA20 (bloquea longs en risk-off)
**Resumen de señales de la semana:**
Después de filtrar 42 activos por el pipeline:
→ 12 pasaron el filtro de momentum
→ 0 pasaron TODOS los filtros (régimen + correlación + sector + confianza)
¿Por qué? SPY está debajo de su SMA de 20 días, poniendo al mercado en risk-off. El sistema bloqueó correctamente nuevas entradas. La semana pasada habría tomado 3 posiciones (cuando el breaker estaba desactivado). Esta semana: disciplina.
**Lo que está funcionando:**
- Circuit breaker al 40% de precisión (ventana de 10 trades): atrapó la precisión de 22% de la v4 y la pausó
- Trailing stop (activación en +4%, trail 2%): cerró XLF en +1.4% vs el TP fijo anterior que habría dejado dinero sobre la mesa
- Filtro de correlación: redujo tamaño de posición cuando detectó que SPY y QQQ se movían al unísono
**Curva de equity actual:** $85.4k (de $100k inicial en papel). Baja 14.6% desde el pico, pero la precisión mejoró de 22% → 67% desde que se implementaron los filtros.
**Lo que falló:**
La configuración v4 tenía circuitoPrecision en 0.00 (desactivado). Cada pérdida de ese periodo podría haberse evitado si el breaker hubiera estado activo. Lección aprendida: mide lo que vas a ignorar.
No busco vender nada aquí — solo comparto números reales de un sistema en vivo. Feliz de responder preguntas técnicas sobre la implementación.