Die Abschreibungswelle kommt, egal was die KI-Umsätze machen. Eine Zeitachse statt einer Meinung.

Vorweg: Das hier ist keine „KI ist eine Blase"-DD. Ob die Technologie taugt, ist für die nächsten acht Quartale ziemlich egal. Interessant ist eine buchhalterische Mechanik, die unabhängig von der Nachfrage abläuft und deren Zeitpunkt sich ziemlich genau eingrenzen lässt.

Kurzfassung: Die Hyperscaler kaufen seit drei Jahren Anlagevermögen in einem Tempo, das die Abschreibungen noch nicht abbilden. Der Aufwand kommt zeitversetzt und mit Sicherheit. Der Umsatz, der ihn tragen soll, kommt vielleicht.

1. Die Lücke zwischen Kaufen und Abschreiben

Die fünf großen Bauherren haben 2024 rund 238 Mrd. $ investiert, 2025 etwa 429 Mrd. $, und für 2026 summieren sich die eigenen Guidances auf 775–800 Mrd. $. Amazon rund 200 Mrd., Alphabet nach der Q2-Anhebung 195–205 Mrd., Meta 130–145 Mrd., Microsoft rund 175 Mrd., Oracle etwa 50 Mrd.

Die interessantere Zahl steht nicht in der Guidance, sondern in der Kapitalflussrechnung. In den vier Quartalen bis März 2026 haben die vier US-Hyperscaler rund 434 Mrd. $ Sachanlagen gekauft — und im selben Zeitraum rund 149 Mrd. $ abgeschrieben. Faktor drei.

Das ist kein Skandal, sondern wie Abschreibung funktioniert: Server über fünf bis sechs Jahre, Gebäude über 25 bis 40. Der Punkt ist die Richtung. Was heute gekauft wird, belastet die GuV ab 2027 bis 2031 — in einer Höhe, die feststeht, sobald der Kaufvertrag unterschrieben ist. Die Umsatzseite steht nicht fest.

Zweiter Blick auf dieselbe Sache, diesmal cashseitig: Der Anteil des KI-Capex am operativen Cashflow der Gruppe ist von rund 33 % (2023) auf geschätzt über 90 % in diesem Jahr gestiegen. Amazons Free Cashflow der letzten zwölf Monate ist auf gut 1 Mrd. $ zusammengeschmolzen. Bei einem Konzern dieser Größe ist das effektiv null. Diese Quote hat eine Obergrenze, und die ist nah.

2. Die Nutzungsdauer ist eine Managemententscheidung, keine physikalische Größe

Die Hyperscaler schreiben ihre KI-Hardware über fünf bis sechs Jahre ab. Nvidia bringt seit Jahren jährlich eine neue Generation, jeweils mit deutlich besserer Leistung pro Dollar und pro Watt.

Michael Burry hat daraus die bekannte These gebaut: reale wirtschaftliche Nutzungsdauer eher zwei bis drei Jahre, daraus rund 176 Mrd. $ zu wenig Abschreibung zwischen 2026 und 2028 und entsprechend zu hoch ausgewiesene Gewinne. Ich halte die Zahl für die obere Kante und das Wort „Betrug" für Quatsch — sowohl US-GAAP als auch IFRS räumen dem Management hier ausdrücklich Ermessen ein.

Der stärkere Beleg ist ein anderer, und er ist unstrittig: 2025 haben Amazon und Meta bei derselben Technologie in entgegengesetzte Richtungen entschieden. Amazon hat die Nutzungsdauer eines Teils der Server von sechs auf fünf Jahre verkürzt, ausdrücklich wegen des Tempos der KI-Entwicklung, und dafür rund 700 Mio. $ Ergebniseffekt plus 920 Mio. $ beschleunigte Abschreibung gefressen. Meta hat im selben Jahr verlängert.

Gleiche Chips, gleiches Jahr, gegenläufige Annahme. Damit ist die Frage beantwortet, ob es sich hier um eine Messgröße oder um eine Stellschraube handelt.

Auch die Gegenseite hat ein ernstzunehmendes Argument, und ich finde es nicht schwach: Chips wandern vom Frontier-Training zur Inferenz und danach in allgemeine Rechenlast. Der Wasserfall existiert. Nur beantwortet er nicht, zu welchem Preis die dritte Stufe verkauft werden kann — und genau das ist die Zahl, die über die Nutzungsdauer entscheidet.

3. Der Backlog ist echt. Die Gegenparteien sind das Problem.

Standardantwort auf jede Capex-Kritik: der Auftragsbestand. Google Cloud meldete nach Q1 über 460 Mrd. $ RPO, Microsoft ähnlich große Zuwächse. Das ist vertraglich zugesagter Umsatz, kein Wunschdenken.

Die Frage ist nicht, ob der Backlog existiert, sondern wer dahintersteht.

Beispiel CoreWeave, weil es dort öffentlich nachlesbar ist: Q2 2026 mit 2,58 Mrd. $ Umsatz (+112 % zum Vorjahr), Auftragsbestand 104,2 Mrd. $, Capex-Guidance für 2026 auf 35–39 Mrd. $ angehoben — bei 12,4–13,2 Mrd. $ erwartetem Jahresumsatz. Zum Quartalsende rund 35 Mrd. $ Schulden, überwiegend zur Finanzierung von Nvidia-GPUs, und weiterhin Verlust je Aktie. Drei Kunden machen laut Bloomberg-Daten etwa 80 % des Umsatzes aus.

Dazu ein Detail aus dem eigenen 8-K, das ich für das ehrlichste Dokument dieser ganzen Debatte halte: Bei der jüngsten Kreditfazilität läuft die Finanzierung rund fünf Jahre, die zugrundeliegenden Kundenverträge im Schnitt etwa drei. Die Kreditgeber übernehmen das Verlängerungsrisiko bewusst. Sie wetten also nicht auf den Vertrag, sondern auf den Restwert der GPUs — dieselbe Annahme wie in Abschnitt 2, nur diesmal fremdfinanziert.

Und einen Schritt weiter: OpenAIs benannte Compute-Verpflichtungen summieren sich auf über 700 Mrd. $ (Azure ~250, Oracle ~300, AWS ~138, CoreWeave ~22, dazu Nvidia und Broadcom), während für 2026 ein Verlust im zweistelligen Milliardenbereich erwartet wird. Nvidia hält Beteiligungen an Abnehmern, die mit dem Geld Nvidia-Chips kaufen. Das kann eine sinnvolle Absicherung von Lieferketten sein — es kann aber auch Nachfrage abbilden, die es ohne die Finanzierung nicht gäbe. Von außen sind beide Fälle bis zum Eintritt nicht unterscheidbar.

4. Der Markt weiß das längst und kann sich nicht entscheiden

Ende Juli wurde Alphabet nach der Capex-Anhebung mit rund −7 % abgestraft, Oracle markierte ein 52-Wochen-Tief, zwischen dem 24. und 29. Juli verdampfte dreistellige Milliardenmarktkapitalisierung im Chip- und Hardwarekomplex. Der größte Teil davon war innerhalb einer Woche wieder da. Am 12. August sprangen CoreWeave, Nebius und Supermicro nach guten Zahlen zweistellig.

Das ist kein Markt, der eine These eingepreist hat. Das ist ein Markt, der zwischen zwei Erzählungen hin und her springt und dabei jedes Quartal neu abstimmt. Für Optionskäufer heißt das: teure Vol in beide Richtungen.

5. Woran ich merken würde, dass ich falsch liege

Kein Ansatz taugt, wenn man nicht vorher sagt, was ihn widerlegen würde. Meine Liste:

  • Ein Hyperscaler verkürzt die Nutzungsdauer und die Aktie zuckt nicht. Dann ist das Thema durchgerechnet und im Kurs.
  • Der Backlog konvertiert sichtbar in Umsatz, ohne dass gleichzeitig neue Verpflichtungen dazukommen, die ihn ersetzen.
  • Inferenzpreise stabilisieren sich oder steigen. Wenn ältere Hardware ihren Preis hält, ist die Sechs-Jahres-Annahme richtig und der Rest meiner Argumentation zerfällt.
  • CDS-Spreads bei den Neoclouds bleiben eng, während weiter Schulden aufgenommen werden.
  • Ein sichtbarer Sekundärmarkt für gebrauchte GPUs mit belastbaren Preisen. Bis heute gibt es keinen — was für sich genommen bemerkenswert ist.

6. Was daraus an Trades folgt (wenig, ehrlich gesagt)

Ich habe keine Short-These mit Datum, und das ist der wesentliche Punkt. Die Mechanik ist sicher, der Zeitpunkt nicht. Puts auf so etwas kosten Theta, bis man recht hat, und der Markt hat oben gezeigt, dass er die Story wochenweise wechselt.

Was ich stattdessen für vertretbar halte:

  • Gegenparteirisiko sortieren statt Sektor werfen. Der Unterschied zwischen jemandem, der aus laufendem Cashflow baut, und jemandem, der gegen GPU-Sicherheiten baut, ist die ganze These.
  • Auf die Nutzungsdauer in den Quartalsberichten achten, nicht auf die Capex-Schlagzeile. Eine Änderung der Annahme ist das Signal, nicht die Zahl selbst.
  • Anleihen statt Aktien lesen. Wenn diese Sache kippt, kippt sie zuerst im Kreditmarkt. Moody's hat im Mai bereits explizit vor Ratingfolgen gewarnt, falls das Gewinnwachstum aus den KI-Investitionen ausbleibt.

Quellen

Quartalsberichte und 8-K-Meldungen der genannten Unternehmen, CreditSights (Capex-Schätzungen 2026), CNBC, Bloomberg, Moody's Mai-2026-Revision. Zahlenstand Mitte August 2026.


Position: Nvidia, Amazon, Alphabet, Nicrosoft . Keine Anlageberatung, ich bin ein Fremder im Internet mit einer Tabellenkalkulation.

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u/Thin-Programmer-4276 — 2 days ago
▲ 0 r/LETFs

If you hold stacked ETFs or options and track your portfolio by capital, you don’t know your equity exposure

TL;DR: I thought I was 51% equity. Correct number was 62.7%. Nothing traded — my accounting was just wrong, because stacked funds and options don't fit a bucket sheet that sums to 100%. Here's the fix and the two traps that got me.


The problem

Return-stacked funds give you two exposures per dollar. RSST is $1 of S&P 500 plus $1 of managed futures. Options are the same idea in different packaging: a LEAP with delta 0.85 costs a fraction of the underlying and carries most of its move.

If you file fund capital into buckets — 50% equity, 50% trend — your sheet balances neatly to 100% and understates your equity exposure by half. Mine did exactly this for months.

The fix: multiplier, not share

One row per factor leg. The percentage is a multiplier on the position value, not a slice of it.

Position Value Sleeve Factor Notional
RSST 14,600 Equity 100% 14,600
RSST 14,600 Trend 100% 14,600
GDE 5,100 Equity 90% 4,600
GDE 5,100 Gold 90% 4,600
LEAP call 5,100 Equity 187% (delta) 9,600
SPY 20,000 Equity 100% 20,000

Pivot on the sleeve column, sum notional, divide by portfolio value.

The test: if you hold anything levered and your notional column sums to 100%, you've defined the leverage away. Mine came out at 115%. Gross exposure is a number a capital-based sheet structurally cannot show you.

For options use delta × 100 × underlying price ÷ option value as the factor. Short calls get a row with negative delta. Re-check quarterly — delta drifts with price, and a factor of 187% today is 200% after a 40% run.

Trap 1: fund names hide equity beta

I had RSSY under "diversifiers" because the name says Futures Yield. It's 100% S&P plus 100% carry. GDE gets filed under gold by everyone; it's 90% equity.

Read the fact sheet, not the ticker.

Trap 2: "diversified" is two different questions

My diversification sleeve — value ETF, dividend ETF, REITs, energy — is 100% equities. Whether that belongs there depends on what you're asking:

  • Diversified against my tech concentration? Yes, genuinely.
  • Diversified against equity risk? No.

A drawdown limit only cares about the second one. You need both columns, and most people only keep the first.

The measured version of this, on my own daily data: my tech sleeve vs my value/REIT/energy sleeve correlates at 0.42 across all days, 0.52 on days the sleeve drops more than 1.5%, and 0.69 on days it drops more than 2.5%. Long-history proxies put it at 0.93 during the GFC. Diversification within equities is real and it's conditional. If you only ever look at the unconditional number, you're measuring your hedge in the state of the world where you don't need it.

What it cost me to find out

Nothing, except a day. But the corrected numbers moved my modelled probability of breaching my own 40% drawdown limit from 10.8% to somewhere between 15.8% and 22.3% depending on which correlation regime you assume. Same portfolio, same market. Just better measurement.

I didn't trade. I just know what I'm holding now.


Sidebar for anyone running stacked funds: you can isolate the overlay leg by subtraction, since the fund is base + overlay.

trend_leg = RSST_return - SPY_return
carry_leg = RSSY_return - SPY_return
arb_leg   = RSBA_return - GOVT_return

That's your actual overlay return, net of fees and implementation, from your own fund. Then bootstrap it before you believe it — three years of a 10%-vol strategy gave me a 90% CI of [−11%, +8%]. Happy to share the Python.

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u/Thin-Programmer-4276 — 4 days ago

If you hold stacked ETFs or options and track your portfolio by capital, you don’t know your equity exposure

TL;DR: I thought I was 51% equity. Correct number was 62.7%. Nothing traded — my accounting was just wrong, because stacked funds and options don't fit a bucket sheet that sums to 100%. Here's the fix and the two traps that got me.


The problem

Return-stacked funds give you two exposures per dollar. RSST is $1 of S&P 500 plus $1 of managed futures. Options are the same idea in different packaging: a LEAP with delta 0.85 costs a fraction of the underlying and carries most of its move.

If you file fund capital into buckets — 50% equity, 50% trend — your sheet balances neatly to 100% and understates your equity exposure by half. Mine did exactly this for months.

The fix: multiplier, not share

One row per factor leg. The percentage is a multiplier on the position value, not a slice of it.

Position Value Sleeve Factor Notional
RSST 14,600 Equity 100% 14,600
RSST 14,600 Trend 100% 14,600
GDE 5,100 Equity 90% 4,600
GDE 5,100 Gold 90% 4,600
LEAP call 5,100 Equity 187% (delta) 9,600
SPY 20,000 Equity 100% 20,000

Pivot on the sleeve column, sum notional, divide by portfolio value.

The test: if you hold anything levered and your notional column sums to 100%, you've defined the leverage away. Mine came out at 115%. Gross exposure is a number a capital-based sheet structurally cannot show you.

For options use delta × 100 × underlying price ÷ option value as the factor. Short calls get a row with negative delta. Re-check quarterly — delta drifts with price, and a factor of 187% today is 200% after a 40% run.

Trap 1: fund names hide equity beta

I had RSSY under "diversifiers" because the name says Futures Yield. It's 100% S&P plus 100% carry. GDE gets filed under gold by everyone; it's 90% equity.

Read the fact sheet, not the ticker.

Trap 2: "diversified" is two different questions

My diversification sleeve — value ETF, dividend ETF, REITs, energy — is 100% equities. Whether that belongs there depends on what you're asking:

  • Diversified against my tech concentration? Yes, genuinely.
  • Diversified against equity risk? No.

A drawdown limit only cares about the second one. You need both columns, and most people only keep the first.

The measured version of this, on my own daily data: my tech sleeve vs my value/REIT/energy sleeve correlates at 0.42 across all days, 0.52 on days the sleeve drops more than 1.5%, and 0.69 on days it drops more than 2.5%. Long-history proxies put it at 0.93 during the GFC. Diversification within equities is real and it's conditional. If you only ever look at the unconditional number, you're measuring your hedge in the state of the world where you don't need it.

What it cost me to find out

Nothing, except a day. But the corrected numbers moved my modelled probability of breaching my own 40% drawdown limit from 10.8% to somewhere between 15.8% and 22.3% depending on which correlation regime you assume. Same portfolio, same market. Just better measurement.

I didn't trade. I just know what I'm holding now.


Sidebar for anyone running stacked funds: you can isolate the overlay leg by subtraction, since the fund is base + overlay.

trend_leg = RSST_return - SPY_return
carry_leg = RSSY_return - SPY_return
arb_leg   = RSBA_return - GOVT_return

That's your actual overlay return, net of fees and implementation, from your own fund. Then bootstrap it before you believe it — three years of a 10%-vol strategy gave me a 90% CI of [−11%, +8%]. Happy to share the Python.

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u/Thin-Programmer-4276 — 4 days ago

Eine KI hat mich in eine sechsstellige Umschichtung hineingeredet. Dann habe ich nachgerechnet und nichts gemacht.

Eine KI hat mich in eine sechsstellige Umschichtung hineingeredet. Dann habe ich nachgerechnet und nichts gemacht.

Flair: Fällige Sorgfaltspflicht


Zusammenfassung für die Ungeduldigen: Ich wollte wissen, wo mein Depot in acht Jahren steht. Dabei ist rausgekommen, dass meine Aktienquote 11 Prozentpunkte höher war als gedacht, meine "Diversifikation" im Crash nicht funktioniert, und dass die Sache, über die ich am längsten gegrübelt habe, das Ergebnis um genau einen Prozentpunkt bewegt. Umgeschichtet habe ich nichts. Bester Trade des Jahres.


Wie ich hier gelandet bin

Angefangen hat es damit, dass ich morgens gefragt habe, was an der Börse los war. Zwei Stunden später hatte ich eine Analyse über Abschreibungszyklen bei Rechenzentren, drei Stunden später eine Monte-Carlo-Simulation mit 200.000 Pfaden, und irgendwann dimensionierte ich allen Ernstes eine Umschichtung im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Jeder einzelne Schritt war logisch. Die Kette war eine Katastrophe. Wer sich lange genug mit einem Risiko beschäftigt, hält es irgendwann für wahrscheinlich. Das ist keine Analyse, das ist ein Kaninchenbau mit Excel.

Was mich rausgeholt hat, war nicht Nachdenken, sondern Messen. Hier die Sachen, bei denen ich falsch lag.

1. Ich wusste nicht, wie viele Aktien ich habe

Ich halte unter anderem sogenannte Return-Stacked-Fonds. Kurz erklärt: Ein investierter Euro liefert dort gleichzeitig zwei Sachen, zum Beispiel 1 € S&P 500 und 1 € Trendfolge, über Futures finanziert. Klingt nach Gratis-Mittagessen, ist es nicht, aber die Konstruktion ist real.

Das Problem: In meiner Depot-Tabelle hatte ich das Kapital anteilig auf Kategorien verteilt. 50 % Aktien, 50 % Trend. Damit halbiert man sein ausgewiesenes Aktienrisiko, ohne eine einzige Aktie verkauft zu haben.

Richtig geht es mit einer Zeile pro Renditequelle und einem Multiplikator statt einem Anteil:

Position Wert Sleeve Faktor Notional
RSST 14.600 Aktien 100 % 14.600
RSST 14.600 Trend 100 % 14.600
GDE 5.100 Aktien 90 % 4.600
GDE 5.100 Gold 90 % 4.600
LEAP-Call 5.100 Aktien 187 % (Delta) 9.600

Die Notional-Spalte muss über 100 % rauskommen. Wenn eure Tabelle sauber auf 100 % aufgeht und ihr habt Hebel oder Optionen im Depot, dann rechnet ihr euch arm an Risiko.

Ergebnis bei mir: ausgewiesene Aktienquote von 51 % auf 62,7 %. Ohne einen einzigen Trade.

Bonusfalle: Optionen. Mein LEAP stand mit 1 % Depotanteil in der Tabelle und trägt bei Delta 0,85 fast das Doppelte des eingesetzten Kapitals an Aktienexposure. Wer Optionen hält und sie mit Kapitalwert verbucht, weiß nicht, was er anhat.

2. Fondsnamen lügen. Nicht absichtlich, aber trotzdem.

RSSY hatte ich unter "Diversifikation" abgelegt, weil im Namen Futures Yield steht. Sind 100 % S&P 500 plus 100 % Carry. GDE steht bei allen unter Gold — ist zu 90 % Aktien.

Und dann die größere Nummer: Mein kompletter Diversifikations-Topf, also Value-ETF, Dividenden-ETF, REITs, Energie, besteht zu 100 % aus Aktien. Diversifiziert gegen mein Tech-Klumpenrisiko? Ja. Diversifiziert gegen Aktienrisiko? Offensichtlich nein. Für eine Verlustobergrenze zählt nur das Zweite.

3. Der Trick, mit dem man sieht, was ein gestapelter Fonds wirklich liefert

Weil so ein Fonds Basis + Overlay ist, zieht man das Overlay einfach ab:

Trend = RSST − SPY
Carry = RSSY − SPY
Arb   = RSBA − GOVT

Das ist die echte Zusatzrendite, nach Kosten, nach Umsetzung, aus eurem eigenen Fonds. Nicht aus dem Prospekt.

Bei mir über knapp drei Jahre: Trend −1,96 % p.a., Carry −6,11 % p.a., Merger Arbitrage +1,84 %.

An dieser Stelle war ich kurz davor, alles hinzuwerfen. Dann kam Punkt 4.

4. Drei Jahre Daten sind kein Beweis, sondern ein Würfelwurf

Bootstrap auf dieselben Zahlen:

Leg Punktwert 90 %-Intervall
Trend −1,96 % [−11,3 % , +8,3 %]
Carry −6,11 % [−16,9 % , +7,6 %]
Arb +1,84 % [−0,7 % , +4,8 %]

Übersetzt: Meine gemessene Trend-Prämie liegt irgendwo zwischen "katastrophal" und "hervorragend". Ich hätte auf Rauschen eine echte Entscheidung gebaut.

Mit langer Historie sieht es anders aus. Managed-Futures-Fonds ab 2010 liefern im Median +2,4 % p.a. über Cash, und im Jahr 2022 lagen acht von neun zwischen +20 % und +42 %. Das Zeug funktioniert. Man kann es nur nicht in einem Zeitraum ohne Crash messen.

Nebenbefund, der mir zu denken gab: Zwischen den Anbietern derselben Strategie liegen über dieselben 35 Monate zehn Prozentpunkte Unterschied. DBMF +6,4 %, WTMF −0,3 %. Wenn drei eurer Fonds denselben Verwalter haben, habt ihr keine Diversifikation, sondern dreimal dieselbe Wette.

5. Diversifikation ist Schönwetter-Diversifikation

Mein Tech-Buch gegen Value/REIT/Energie: Korrelation 0,37. Sehr schön, dachte ich.

Dann dieselben Positionen auf Tagesbasis:

Stichprobe Korrelation
alle 1.144 Tage 0,42
Tage mit −1,5 % oder schlechter 0,52
Tage mit −2,5 % oder schlechter 0,69

Und mit Langhistorie-Proxies über 263 Monate: 0,75 im Schnitt, 0,93 in der Finanzkrise.

Der einzige Befund, der zu meinen Gunsten ausfiel, war genau der, der verschwindet, wenn man ihn braucht. Wer nur die normale Korrelation kennt, misst seine Absicherung im Zustand, in dem er sie nicht benötigt.

6. Anleihen sichern keine Aktien mehr ab

Zeitraum SPY vs. TLT
2003–2007 −0,14
2008–2012 −0,33
2013–2019 −0,28
2020–2021 −0,25
2022–heute +0,57

Vier Perioden negativ, eine positiv, und die positive läuft seit vier Jahren. Alles, was ihr über 60/40 gelernt habt, ist auf dem anderen Regime kalibriert.

7. Der Teil, der weh tut

Ich habe stundenlang über die Trend-Annahme diskutiert. Dann die Attribution gerechnet: Die Trend-Prämie auf null zu setzen verschiebt meine Erfolgswahrscheinlichkeit um einen Prozentpunkt. Weil Trend 4,3 % des Depots ist. Mathematisch konnte das nie relevant sein.

Was tatsächlich wirkt:

  • Wie viel Geld ich einzahle. Größter Einzelhebel, mit Abstand.
  • Welche Aktienrisikoprämie kommt. 2 % gegen 5 % verschiebt das Ergebnis von 37 % auf 55 % Zielwahrscheinlichkeit. Weiß niemand.
  • Die Währung. Mein Depot ist zu 100 % in Dollar, mein Leben in Euro. Kostet allein 13 Prozentpunkte Zielwahrscheinlichkeit, und ich hatte es acht Runden lang gar nicht modelliert.

Man optimiert die Nachkommastellen und übersieht die erste Stelle.

8. Und ja, die KI hat auch Mist erzählt

Ich hatte um konsenskritische Antworten gebeten. Ergebnis: Runde für Runde wurde systematisch die Bärenseite starkgemacht, und keinem von uns fiel die Schlagseite auf. Dazu kamen mehrere sehr selbstbewusst vorgetragene Fehler — eine erfundene Krisen-Korrelationsmatrix, die echte Daten widerlegten, eine Behauptung über negative Prämien, die der eigene Bootstrap zerlegte, und ein Skriptfehler, der eine Trendrendite von +16 % ausgab.

Aufgefallen ist das alles erst beim Messen. Wer sich von so einem Ding beraten lässt und die Zahlen nicht selbst nachrechnet, bekommt eine sehr überzeugend formulierte Meinung und hält sie für ein Ergebnis.

Fazit

Aktienquote 62,7 statt 51. Diversifikation funktioniert genau bis zu dem Tag, an dem sie soll. Wahrscheinlichkeit, meine eigene Verlustobergrenze zu reißen: gestiegen von 10,8 % auf 22,3 %, allein durch bessere Zahlen.

Umgeschichtet habe ich nichts. Ich weiß jetzt nur, was ich halte. Klingt nach wenig, ist aber mehr als vorher.


Positionen: breit gestreut über Einzelaktien, ETFs und die oben genannten gestapelten Fonds. Keine Empfehlung, keine Beratung, ich bin kein Finanzberater und ihr solltet niemandem im Internet zuhören, mir am wenigsten.

Skripte teile ich gern, Python mit yfinance, rechnet Betas, Bootstrap und bedingte Korrelationen aus euren eigenen Positionen.

reddit.com
u/Thin-Programmer-4276 — 4 days ago

Ein Jahr Dubai um Gewinne zu realisieren

Ich denke der Titel sagt schon alles, könnte man nicht nach langer Ansparphase für ein Jahr in ein Land ziehen in welchem Kursgewinne steuerfrei sind um alles einmal clean zu machen? Anschließend wieder zurück ins Zielland zum Leben, könnte natürlich auch bis zu 2 Jahre dauern aber das sind ja Details.

Macht das Sinn?

reddit.com
u/Thin-Programmer-4276 — 3 months ago